• 东方利群混合型发起式证券投资基金2016第四季度报告(组图)

  • 发布日期:2021-11-13 20:51   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方利群混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

  基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

  基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

  本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

  本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  报告期内,在特朗普上台和美国加息预期增强的影响下,人民币兑美元加速贬值,市场对于特朗普以基建投资拉动经济的言论给予了高度关注,相关的基建投资和一带一路标的领涨。国内经济继续“L”型筑底,房地产限购政策频出,使得市场对于经济稳增长的观点产生分歧,特别是12月底的中央经济工作会议指出“2017年将继续深化供给侧改革、继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策、进一步去杠杆、去产能、去库存、降成本、补短板”,从而拉动了相关的板块有所表现。同时,保险举牌中国建筑也开启了大蓝筹拉升指数的行情,上证综指从3000点上升至3300点,随后在监管部门的指导下回落至3100点左右。

  报告期内,本基金以绝对收益为主要策略,以适度仓位参与市场,取得了一定的正收益,完成了绝对收益的目标。

  在选股与行业配置策略上,本基金以行业景气与生命周期为行业配置逻辑,在合理价格积极介入成长性较好、可持续较强的板块和个股。在报告期内,本基金在OLED、半导体等板块积极投资,取得了不错的效果;同时,在消费领域提前布局,也获取了一定的超额收益。

  报告期内,债券市场波动剧烈,虽然本基金组合久期偏短,但仍受影响,净值有小幅回撤。

  2016年10月1日起至2016年12月31日,本基金A类净值增长率为-0.06%,业绩比较基准收益率为1.45%,低于业绩比较基准1.51%;本基金C类净值增长率为-0.16%,业绩比较基准收益率为1.45%,低于业绩比较基准1.61%。

  报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站()查阅。